It39;s so cold today, Ann said. Helen didn39;t come to the

Предложения с косвенной речью вводятся союзом that, который также может спускаться (не употребляться).

Ann said (that) it was so cold that day.

Сказуемое в придаточном предложении изменено на сказуемое обычного прошедшего медли (Past Simple Tense). Событие медли today по смыслу предложения изменено на that day. 

Bob said (that) Helen hadnt come to the party the night before.

Обстоятельство медли last night по смыслу предложения изменено на the night before. В согласовании с этим сказуемое в предложении с косвенной речью меняется на время Past Perfect Tense.