Нужно преобразовать прямую речь в косвенную. We lived in this town

We lived in this town two years ago., Jessie said. - Мы жили в этом городке два года назад.- сказала Джесси.

Правильным является вариант 3, так как при переходе из прямой речи в косвенную:

- Past Simple перебегает в Past Perfect (lived - had lived).

- Изменяются местоимения (we - they, this - that).

- Изменяется событие медли (ago - before).

Варианты 1,2 не подходят правилам перевода предложений в косвенную речь.

3) Jessie said that they had lived in that town two years before. -  Джесси произнесла, что они жили в этом городке два года назад.