1. nbsp;Cистема самостоятельных эконометрических уравнений
- не может решаться
- решается

1. nbsp;Cистема самостоятельных эконометрических уравнений
- не может решаться
- решается двухшаговым МНК
- решается косвенным МНК
- решается обыденным МНК
- решается трехшаговым МНК
2. nbsp;Cистема рекурсивных эконометрических уравнений
- не может решаться
- решается двухшаговым МНК
- решается косвенным МНК
nbsp;(*ответ к тесту*) решается обыденным МНК
- решается трехшаговым МНК
3. nbsp;Y(t) = A + B0*X(t) + B1*X(t1) + + Bp*X(tp) + С1*Y(t1) + + Сq*Y(tq) + E(t)
- авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH
- уравнение авторегрессионной модели AR(p)
nbsp;(*ответ к тесту*) уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
- уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
- уравнение модели скользящей средней MA(p)
4. nbsp;Y(t) = A0 + B0*X(t) + B1*X(t1) + B2*X(t2) + + Bp*X(tp) + E(t)
- авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH
- уравнение авторегрессионной модели AR(p)
- уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
nbsp;(*ответ к тесту*) уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
- уравнение модели скользящей средней MA(p)
5. nbsp;Y(t) = B0 + B1*Y(t1) + B2*Y(t2) + + Bp*Y(tp) + E(t)
- авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH
nbsp;(*ответ к тесту*) уравнение авторегрессионной модели AR(p)
- уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
- уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
- уравнение модели скользящей средней MA(p)
6. nbsp;Y(t) = E(t) + G1*E(t-1) + G2*E(t-2) + + Gp*E(t-p)
- авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH
- уравнение авторегрессионной модели AR(p)
- уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
- уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
(*ответ к тесту*) nbsp;уравнение модели скользящей средней MA(p)