Так как средняя бета исследуемого портфеля больше среднего бета рыночного портфеля, то

Так как средняя бета исследуемого ранца больше среднего бета рыночного портфеля, то можно сделать вывод о том, что менеджер исследуемого ранца был условно агрессивен:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Построенная регрессионная модель нуждается в проверке ее соответствия реальным статистическим данным:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Результаты проявления неопределенности могут быть только отрицательными:
nbsp;(*ответ*) нет
nbsp;да
Риск ранца обретают как квадратный корень из дисперсии:
nbsp;(*ответ*) нет
nbsp;да
Трендовый способ дозволяет проводить анализ характеристик по динамическому ряду:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Функция регрессии эффективности портфеля является линейной от эффективности базара:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Хеджирование - использование инвестором способов, дозволяющих исключить либо ограничить риск денежных операций:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Эффективность управления ранцем может быть оценена с помощью апостериорной рыночной полосы ранца ценных бумаг:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
График доходности от риска рационального ранца имеет две ветки: верхнюю и нижнюю:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Зависимость доходности ранца от риска задана в виде одной формулы:
nbsp;(*ответ*) нет
nbsp;да
Ковариация доходностей ценных бумаг влияет на состав оптимального ранца:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Кривая зависимости доходность-риск имеет вид quot;пулиquot;:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Матрица - таблица чисел:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Начинать определение состава рационального ранца следует с экстремальной точки:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Ожидаемая доходность ранца зависит от доходности входящих в портфель ценных бумаг и от их части от вложения:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Ожидаемая доходность ранца и его дисперсия зависят от структуры ранца:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
Оптимальное решение задачи оптимизации ищется с поддержкою способа множителей Лагранжа:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
От способа расчета зависит состав рационального ранца:
nbsp;(*ответ*) нет
nbsp;да
При добавлении в портфель безрисковых ценных бумаг график доходности рационального ранца от его стандартного отклонения является прямой чертой:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет
При повышении доходности портфеля риск утрат убавляется:
nbsp;(*ответ*) нет
nbsp;да
При росте числа видов ценных бумаг в портфеле, доходности которых не коррелированны, риск ранца убавляется:
nbsp;(*ответ*) да
nbsp;нет