Рассматриваются два актива. Дисперсия и вариация доходности одинаковы: для первого актива

Решение:
A. nbsp;Показатель разновидности более точно по сопоставлению с другими осмотренными показателями описывает риск, поскольку вариация не зависит от уровня доходности актива. Потому 1-ый актив является более опасным.
B. nbsp;nbsp;Для первого актива среднее квадратичное отклонение доходности равно 0,6. Обозначим через х среднюю доходность первого актива, тогда 0,25 = 0,6/х, отсюда х = 2,4 %.
Проведя подобные расчеты, получим среднюю доходность второго актива, одинаковую 2,8 %. Таким образом, второй актив доходнее.