Одним из методов устранения автокорреляции первого порядка является
(*ответ*) метод Кохрейна-Оркатта

Одним из методов устранения автокорреляции первого порядка является
(*ответ*) метод Кохрейна-Оркатта
nbsp;тест Глейзера
nbsp;тест Уайта
nbsp;способ Алмон
После применения обобщенного способа меньших квадратов удается избежать _ остатков
(*ответ*) гетероскедастичности
nbsp;равенства нулю суммы
nbsp;обычного рассредотачивания
nbsp;случайного нрава
Предпосылкой метода наименьших квадратов является
(*ответ*) отсутствие автокорреляции в остатках
nbsp;пребыванье автокорреляции в остатках
nbsp;неименье корреляции меж результатом и фактором
nbsp;пребыванье автокорреляции меж результатом и фактором
При изучении зависимости оплаты труда у служащих конторы от разряда Х оказалось, что разброс наблюдений оплаты труда служащих высоких уровней веско превосходит вариацию оплаты труда для сотрудников низких уровней, т.е. регрессионная модель
(*ответ*) гетероскедастична
nbsp;гомоскедастична
nbsp;однообразна
nbsp;несостоятельна
При наличии гетероскедастичности дисперсия остатков
(*ответ*) различная для разных наблюдений
nbsp;однообразная для различных наблюдений
nbsp;случайная
nbsp;одинакова 1 для разных наблюдений
При наличии гетероскедастичности оценки характеристик регрессии с подмогою МНК
(*ответ*) неэффективны
nbsp;эффективны
nbsp;смещенные
nbsp;разноплановые
При наличии гетероскедастичности при небольших выборках оценка параметра
(*ответ*) существенно отличается от подлинного параметра nbsp;
nbsp;недалёка подлинному параметру nbsp;
nbsp;смещенная
nbsp;несостоятельна
При наличии отрицательной автокорреляции статистика Дарбина-Уотсона находится в границах
(*ответ*) [ 2,4 ]
nbsp;[ 0,2 ]
nbsp;[ 0,4 ]
nbsp;[ -1,1 ]
При наличии положительной автокорреляции статистика Дарбина-Уотсона находится в границах
(*ответ*) [ 0,2 ]
nbsp;[ 0,4 ]
nbsp;[ 2,4 ]
nbsp;[ -1,1 ]
При предвидении задачи гетероскедастичности принять меры по ее устранению можно на шаге _ модели регрессии
(*ответ*) спецификации
nbsp;верификации
nbsp;модернизации
nbsp;вычисления характеристик
При применении способа меньших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается методом
(*ответ*) преобразования переменных
nbsp;преображенья параметров
nbsp;введения дополнительных результатов в модель
nbsp;введения дополнительных причин в модель
При применении теста ранговой корреляции Спирмена подразумевается, что
(*ответ*) дисперсия случайного члена или возрастает, или убавляется по мере роста Х
nbsp;дисперсия случайного члена постоянна
nbsp;дисперсия случайного члена не зависит от Х
nbsp;дисперсия случайного члена только возрастает по мере роста Х
Применение теста Голдфелда-Квандта вероятно, если стандартное отклонение ( ) рассредотачивания случайного члена
(*ответ*) пропорционально значению х в этом наблюдении
nbsp;не зависит от х в этом наблюдении
nbsp;одинаково 1
nbsp;диспропорционально значению х в этом наблюдении

Задать свой вопрос

---