8. Для записи зависимости, при которой при увеличении 1-го показателя значения

8. Для записи зависимости, при которой при увеличении 1-го показателя значения иного возрастают до определенного уровня, а потом начинают понижаться, превосходнее всего подходит уравнение
nbsp;регрессии
nbsp;(*ответ к тесту*) параболы второго порядка
nbsp;гиперболы второго порядка
nbsp;обычного рассредотачивания
9. Измерение влияния причин в детерминированном анализе с поддержкою получения ряда промежных значений обобщающего показателя путем поочередной подмены базовых значений причин на фактические именуется методом
nbsp;условных различий
nbsp;(*ответ к тесту*) цепной подстановки
nbsp;безусловных разниц
nbsp;интегральным
10. Расчет уравнения параболы второго порядка производится способом
nbsp;долевого участия
nbsp;последовательных замен
nbsp;(*ответ к тесту*) меньших квадратов
nbsp;цепных подстановок
11. Дедуктивным методом от общего к частному ведется исследование при факторном анализе
nbsp;многообещающем
nbsp;многоступенчатом
nbsp;(*ответ к тесту*) прямом
nbsp;оборотном
12. Представить изучаемое явление в виде алгебраической суммы, частного либо творения нескольких факторов означает сделать:
nbsp;систему характеристик
nbsp;классификацию объектов
nbsp;уравнение регрессии
nbsp;(*ответ к тесту*) факторную систему
13. Квадрат коэффициента корреляции именуется коэффициентом
nbsp;множественной корреляции
nbsp;аппроксимации
nbsp;вариации
nbsp;(*ответ к тесту*) детерминации
14. Факторы, которые зависят от хозяйственной деятельности данного предприятия, являются
nbsp;(*ответ к тесту*) внутренними
nbsp;субъективными
nbsp;основными
nbsp;вспомогательными

Задать свой вопрос
1 ответ
Тест прошел проверку
Правильные вопросы выделены по тесту
Ставим плюс 1 голос к ответу)
, оставишь ответ?
Имя:*
E-Mail:


Последние вопросы

Добро пожаловать!

Для того чтобы стать полноценным пользователем нашего портала, вам необходимо пройти регистрацию.
Зарегистрироваться
Создайте собственную учетную запить!

Пройти регистрацию
Авторизоваться
Уже зарегистрированны? А ну-ка живо авторизуйтесь!

Войти на сайт