114.nbsp; nbsp; Если за последние три года доходность от вложений инвестора

114.nbsp; nbsp; Если за заключительные три года доходность от вложений инвестора составила соответственно 5, 7 и 9 %, то стандартное отклонение инвестиций будет одинаково
2,0 % (*ответ к тесту*)
2,8 %
2,3 %
0,8 %

115.nbsp; nbsp; Действенным величается портфель, отвечающий следующим характеристикам:
максимизация доходности при фиксированном уровне риска; (*ответ к тесту*)
минимизация доходности при фиксированном уровне риска;
максимизация риска при фиксированной доходности.
обеспечение фиксированной доходности при наименьшем уровне риска. (*ответ к тесту*)

116.nbsp; nbsp; Акции А, В. С имеют однообразные доходности и стандартное отклонение. Матрица корреляции меж этими акциями имеет вид:
nbsp; nbsp; Аnbsp; nbsp; Вnbsp; nbsp; С
Аnbsp; nbsp; 1nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;
Вnbsp; nbsp; 0,9nbsp; nbsp; 1nbsp; nbsp;
Сnbsp; nbsp; 0,1nbsp; nbsp; - 0,4nbsp; nbsp; 1
nbsp;Изберите портфель, имеющий самый маленький риск:

акции А и В в одинаковых долях;
акции А и С в одинаковых частях;
акции С и В в равных частях; (*ответ к тесту*)
недостаточно данных.

117.nbsp; nbsp; Изберите из перечисленных неправильное утверждение:
коэффициент корреляции мера линейной связи между 2-мя переменными;
ковариация мера того. как доходности двух активов общо меняются во медли;
коэффициент корреляции может быть рассчитан как приватное от деления ковариации доходности 2-ух активов на произведение дисперсий доходности каждого из активов; (*ответ к тесту*)
коэффициент корреляции может быть рассчитан как приватное от разделения ковариации доходности 2-ух активов на квадратный корень из творения дисперсий доходности каждого из активов.