Большое значение индикатора подходит минимуму цены:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Во всех

Огромное значение индикатора соответствует минимуму цены:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Во всех стратегиях нужно точно предсказывать истинную волатильность фьючерсной котировки на весь оставшийся срок существования опционов:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Для построения кривой волатильности страйки, по которой ведется торговля опционами с этой датой экспирации, откладываются по вертикальной оси:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Конфигурации цены трудного составного ранца при колебаниях цены базисного актива предположительно такие же, как если бы просто занимали позицию quot;дельтаquot; по базовому активу:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Коэффициент quot;дельтаquot; имеет прямое отношение к динамическому хеджу:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Коэффициент хеджа quot;дельтаquot; равен тангенсу угла наклона касательной:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Кривая волатильности, которая характеризуется приподнятостью обеих веток по отношению к значению в центральном страйке, имеет название усмешки волатильности (volatility smile):
(*ответ*) да
nbsp;нет
Наилучшей стратегией считается не та, где ожидается величайшая прибыль, а та, где лучше соотношение предполагаемой прибыли и риска утрат:
(*ответ*) да
nbsp;нет
На западных базарах имеются бессчетные доказательства того, что структура опционных премий предвещала большие падения фондового базара:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Одним из вариантов проведения динамического хеджа является корректировка через определенные однообразные временные интервалы:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Ожидания падения цены акции безотлагательно приводят к убавленью отношения пут/колл, тем более веского, чем больше ожидаемое падение, и напротив:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Возможной прибылью называется величина, на которую суммарная цена опционов превышает их суммарную стоимость:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Разделение цены ранца на валютную сочиняющую и стоимость позиции всегда целесообразно:
(*ответ*) нет
nbsp;да
С течением медли происходит увеличение временнoй стоимости опциона:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Синтетическая длинная позиция по опциону оков появляется в итоге продажи опциона колл и покупки фьючерса:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Цена портфеля зависит только от текущей фьючерсной котировки:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Три стратегии динамического хеджирования любая следующая давала великую прибыль, чем предшествующая, в полном согласовании со сложностью прогноза и реализации каждой из их:
(*ответ*) да
nbsp;нет
В имущественном страховании воздаяние всегда дисконтируется:
(*ответ*) нет
nbsp;да
В имущественном страховании функция рассредотачивания риска менее динамична, чем в страховании жизни:
(*ответ*) нет
nbsp;да
В процессе продажи страхового продукта переговоры начинаются с годичного взноса:
(*ответ*) нет
nbsp;да
В расчетах вместо страховой суммы S всегда употребляется условное математическое ожидание убытка страховщика:
(*ответ*) нет
nbsp;да