5.5. Планируемая себестоимость инвестиций в облигацию на момент медли t меж

5.5. Планируемая себестоимость инвестиций в облигацию на момент медли t меж текущим моментом и моментом погашения облигации при одинаковых безрисковых процентных ставках r на все сроки инвестирования будет равна:
A)nbsp; nbsp; текущей цены облигации, наращенной по ставке r к моменту медли t (*ответ к тесту*)
B)nbsp; nbsp; текущей стоимости облигации
C)nbsp; nbsp; цены облигации в момент времени t, дисконтированной к текущему моменту по ставке r
D)nbsp; nbsp; меньше текущей цены облигации
5.6. Непосредственно после покупки облигации безрисковые процентные ставки r0 на все сроки инвестирования изменились и стали равными r1. Фактическая цена инвестиций в облигацию на момент медли t между текущим моментом и моментом погашения облигации будет одинакова:
A)nbsp; nbsp; дисконтированной по ставке r1 в течение медли t цены облигации, вычисленной при ставке r0
B)nbsp; nbsp; сумме текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r1 и всех купонных платежей до момента медли t (*ответ к тесту*)
C)nbsp; nbsp; наращенной по ставке r1 в течение медли текущей цены облигации, вычисленной при ставке r0
D)nbsp; nbsp; сумме текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r0 и всех купонных платежей после момента медли t
5.7. Планируемая и фактическая цены инвестиций в облигации являются функциями времени на интервале от текущего момента до момента погашения. На обозначенном временном промежутке эти функции являются постоянными, а также:
A)nbsp; nbsp; убывающими и несовпадающими
B)nbsp; nbsp; убывающими и совпадающими один раз
C)nbsp; nbsp; вырастающими и несовпадающими (*ответ к тесту*)
D)nbsp; nbsp; нет верного утверждения
6.1. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность одинакова r1, а конкретно после инвестирования она становится равной r2, а в момент времени t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) цены инвестиций в облигацию совпадают. Если t случайный момент медли до погашения облигации, то верно утверждение:
A)nbsp; nbsp; r2lt;r1, tlt;t*(r2), P(r2,t)gt;P(r1,t)
B)nbsp; nbsp; r2gt;r1, tgt;t*(r2), P(r2,t)lt;P(r1,t)
C)nbsp; nbsp; r2gt;r1, tlt;t*(r2), P(r2,t)gt;P(r1,t) (*ответ к тесту*)
D)nbsp; nbsp; r2lt;r1, tgt;t*(r2), P(r2,t)gt;P(r1,t)
6.2. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а конкретно после инвестирования она становится равной r2, а в момент медли t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) стоимости инвестиций в облигацию совпадают. Если t случайный момент медли до погашения облигации, то правильно утверждение:
A)nbsp; nbsp; r2gt;r1, tgt;t*(r2), P(r2,t)lt;P(r1,t)
B)nbsp; nbsp; r2gt;r1, tlt;t*(r2), P(r2,t)lt;P(r1,t)
C)nbsp; nbsp; r2gt;r1, tlt;t*(r2), P(r2,t)gt;P(r1,t) (*ответ к тесту*)
D)nbsp; nbsp; r2lt;r1, tlt;t*(r2), P(r2,t)lt;P(r1,t)
6.3. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность одинакова r1, а конкретно после инвестирования она становится одинаковой r2, а в момент медли t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) цены инвестиций в облигацию совпадают. Если t случайный момент времени до погашения облигации, то правильно утверждение:
A)nbsp; nbsp; r2gt;r1, tgt;t*(r2), P(r2,t)lt;P(r1,t)
B)nbsp; nbsp; r2gt;r1, tlt;t*(r2), P(r2,t)gt;P(r1,t) (*ответ к тесту*)
C)nbsp; nbsp; r2gt;r1, tgt;t*(r2), P(r2,t)gt;P(r1,t)
D)nbsp; nbsp; нет верного утверждения
6.4. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность одинакова r1, а конкретно после инвестирования она становится равной r2, а в момент медли t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) цены инвестиций в облигацию совпадают. Если t случайный момент медли до погашения облигации, то правильно утверждение:
A)nbsp; nbsp; r2gt;r1, tgt;t*(r2), P(r2,t)gt;P(r1,t)
B)nbsp; nbsp; r2gt;r1, tgt;t*(r2), P(r2,t)lt;P(r1,t)
C)nbsp; nbsp; r2gt;r1, tlt;t*(r2), P(r2,t)gt;P(r1,t) (*ответ к тесту*)
D)nbsp; nbsp; r2lt;r1, tgt;t*(r2), P(r2,t)gt;P(r1,t)
6.4. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а конкретно после инвестирования она становится одинаковой r2. Дюрация облигации на момент инвестирования одинакова D(r1). Если в момент медли t*(r2) фактическая и плановая цены инвестиции в облигацию совпадает, то правильно утверждение:
A)nbsp; nbsp; r2gt;r1, D(r1)gt;t*(r2) (*ответ к тесту*)
B)nbsp; nbsp; r2gt;r1, D(r1)lt;t*(r2)
C)nbsp; nbsp; r2lt;r1, D(r1)gt;t*(r2)
D)nbsp; nbsp; нет верного утверждения