Модель y=a+bx+cx^2+? относится к классу эконометрических моделей нелинейной регрессии
nbsp;

Модель y=a+bx+cx^2+? относится к классу эконометрических моделей нелинейной регрессии
nbsp; nbsp; степенных
nbsp; nbsp; полиномиальных
nbsp; nbsp; показательных
nbsp; nbsp; линейных
Ответ: b

Было увидено, что при увеличении количества вносимых удобрений урожайность также вырастает, но, по достижении определенного значения фактора моделируемый показатель начинает убывать. Для исследования данной зависимости можно использовать спецификацию уравнения регрессии
nbsp; nbsp; y=a+bx+cx^2+?
nbsp; nbsp; y=a+b_1 x_1+b_2 x_2+?
nbsp; nbsp; y=a+b/x+?
nbsp; nbsp; y=a+x^b+?
Ответ: а

Для получения оценок характеристик степенной регрессионной модели y ?=a?x^b
nbsp; nbsp; Способ меньших квадратов неприменим
nbsp; nbsp; Нужно подобрать подходящую подстановку
nbsp; nbsp; Нужно выполнить логарифмическое преобразование
nbsp; nbsp; Нужно выполнить тригонометрическое преображение
Ответ: с

С помощью способа меньших квадратов нельзя оценить значения параметров уравнения регрессии
nbsp; nbsp; y=a+b/x+?
nbsp; nbsp; y=a+bx^c+?
nbsp; nbsp; y=a+bx+cx^2+?
nbsp; nbsp; y=a+b_1 x_1+b_2 x_2+?
Ответ: b

Под конфигурацией, определяющим общее направление развития, главную тенденцию временного ряда, понимается
nbsp; nbsp; Тренд
nbsp; nbsp; Сезонная компонента
nbsp; nbsp; Повторяющаяся компонента
nbsp; nbsp; Случайная компонента
Ответ: а

Постоянными компонентами временного ряда являются
nbsp; nbsp; Тренд
nbsp; nbsp; Сезонная компонента
nbsp; nbsp; Повторяющаяся компонента
nbsp; nbsp; Случайная компонента
Ответ: а,b,c

Если период повторяющихся колебаний уровней временного ряда не превосходит 1-го года, то их именуют
nbsp; nbsp; Годовыми
nbsp; nbsp; Конъюнктурными
nbsp; nbsp; Сезонными
nbsp; nbsp; Долголетними
Ответ: с

Пусть Y_t временной ряд, T_t трендовая компонента, S_t сезонная компонента, E_t случайная компонента. Аддитивная модель временного ряда имеет вид
nbsp; nbsp; Y_t=T_t+S_t+E_t
nbsp; nbsp; Y_t=T_t?S_t+E_t
nbsp; nbsp; Y_t=T_t+S_t?E_t
nbsp; nbsp; Y_t=T_t?S_t?E_t
Ответ: a

Пусть Y_t временной ряд, T_t трендовая компонента, S_t сезонная компонента, E_t случайная компонента. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид
nbsp; nbsp; Y_t=T_t+S_t+E_t
nbsp; nbsp; Y_t=T_t?S_t+E_t
nbsp; nbsp; Y_t=T_t+S_t?E_t
nbsp; nbsp; Y_t=T_t?S_t?E_t
Ответ: d

Построена аддитивная модель временного ряда, где Y_t временной ряд, T_t трендовая компонента, S_t сезонная компонента, E_t случайная компонента. Если Y_t=15, то верно найдены значения компонент ряда
nbsp; nbsp; T_t=8,S_t=5,E_t=0
nbsp; nbsp; T_t=8,S_t=5,E_t=2
nbsp; nbsp; T_t=15,S_t=5,E_t=0
nbsp; nbsp; T_t=15,S_t=-5,E_t=2
Ответ: b