кто в капитанской дочке показал милосердие

Смысл этот раскрывается при более внимательном чтении творенья, в процессе которого отношения двух героев Гринева и Пугачева стают как наибольший акт милосердия, выявления в человеке его Божественного начала.

Вспомним первую встречу героев. Вот незнакомый мужичок спасает Гринева во время бурана: указывает ему и Савельичу дорогу к постоялому двору. В признательность Гринев подносит ему стакан вина, а потом дарует ему свой заячий тулуп.
Разумно предпологать, что это был сам Пугачёв, в следствии чего Пугачёв и оставил жизнь Гринёву