Помогите пожалуйста с решением задачки, сегодня сдавать!Задание 40Инвестиционная компания

Пример. 5.5. В финансовом ранце находятся три вида акций А, В, С. Их доходность соответственно сочиняет 12, 14 и 18%. Вероятны два варианта формирования портфеля: первый вариант содержит 30% акций А и по 35% акций В и С; второй вариант содержит 40% акций А, 50% акций В и 10% акций С. Какой вариант предпочтет инвестор?

Решение. Определяем доходность возможных финансовых ранцев

Kp = (0,12 х 0,3) + (0,14 х 0,35) + (0,18 х 0,35) = 0,148 = 14,8%,

Kp = (0,12 х 0,4) + (0,14 х 0,5) + (0,18 х 0,1) = 0,136 = 13,6%.

Отсюда вывод: с позиции доходности для формирования финансового ранца предпочтительнее вариант 1-ый.

При оценке любого денежного инструмента основой принятия решения является положительное соотношение меж риском и ожидаемым заработком. Риск ценных бумаг определяется теми же показателями, как хоть какой вид риска: математическое ожидание (среднее значение, либо центр рассредотачивания), дисперсия (а2), среднеквадратическое отклонение (а), коэффициент разновидности (V), размах колебаний