1-ый шаг способа динамического программирования предугадывает
(*ответ*) последовательное построение функций

Первый этап способа динамического программирования предугадывает
(*ответ*) последовательное построение функций условного рационального выигрыша
nbsp;пошаговую бесспорную оптимизацию функции выигрыша
nbsp;общую оптимизацию функций выигрыша всех шагов
nbsp;оптимизацию функции выигрыша на каждом шаге
Приведенная интенсивность потока заявок есть
(*ответ*) среднее число заявок, прибывающих в систему за среднее время обслуживания одной заявки
nbsp;среднее число заявок, которое может обслужить система в единицу медли
nbsp;наибольшая интенсивность потока заявок
nbsp;математическое ожидание интенсивности потока заявок
nbsp;отношение среднего числа заявок, обслуживаемых системой в единицу медли, к среднему числу поступающих за это время заявок
Промежутки медли между моментами перехода постоянной цепи Маркова из состояния в состояние распределены по
(*ответ*) экспоненциальному закону
nbsp;биномиальному закону
nbsp;равномерному закону
nbsp;нормальному закону
Процесс называется марковским, если
(*ответ*) для каждого момента медли возможность хоть какого состояния системы в будущем зависит только от ее текущего состояния
nbsp;система может возвратиться в предшествующее состояние
nbsp;система может перебегать только в состояния с большенными номерами
nbsp;переход системы из состояния в состояние покоряется нормальному закону распределения
Процессом с дискретными состояниями нарекают процесс, в котором
(*ответ*) огромное количество вероятных состояний окончательно либо счетно
nbsp;возможность перехода из состояния в состояние описывается дискретной функцией распределения
nbsp;множество вероятных состояний окончательно
nbsp;переход из состояния в состояние делается в дискретные моменты времени
Размеченный граф состояний системы отоображает
(*ответ*) вершины - состояния системы, ребра - вероятные переходы между ними
nbsp;ребра - состояния системы, вершины - действия перехода меж ними
nbsp;структуру системы
nbsp;связи между событиями в системе
nbsp;связи меж параметрами системы
Решением уравнений Колмогорова является (являются)
(*ответ*) вероятности состояний в хоть какой момент медли
nbsp;время окончания процесса
nbsp;вероятности перехода в конечное состояние
nbsp;вероятности перехода из состояния в состояние
nbsp;вероятности состояний на конечном шаге
Седловая точка игры существует, если
(*ответ*) верхняя цена забавы одинакова нижней
nbsp;верхняя стоимость забавы равна 0
nbsp;забава имеет нулевую сумму
nbsp;верхняя цена больше нижней
nbsp;верхняя цена меньше нижней
Седловых точек в забаве может быть
(*ответ*) несколько, причем стоимость забавы в каждой из их одинакова
nbsp;только две, для каждого из игроков своя
nbsp;несколько, если стоимость игры в каждой из их разна
nbsp;только одна
Сетевой график есть направленный граф, верхушки которого представляют
(*ответ*) события окончания работ
nbsp;ранги работ
nbsp;продолжительности работ
nbsp;работы
Случайные причины модели приближенно можно поменять неслучайными, если
(*ответ*) спектр их вероятных значений сравнимо невелик
nbsp;знаменито их математическое ожидание
nbsp;невероятно найти нрав их конфигураций
nbsp;рассредотачивание случайных причин известно