What are the two things he is most grateful his parents

Поначалу замечу, что у вас пропущен еще один предлог. Вопрос должен звучать так:

What are the two things he is most grateful to his parents for?

Выражение to be grateful (to somebody) for something - "быть признательным (кому-либо) за что-или"- всегда употребляется с предлогом for.

Сейчас про предлог в конце вопроса. Дело в том, что в российском языке предлог и вопросительное слово стоят рядом ("с кем", "о чем", "за что"), а в британском они находятся в различных долях вопроса . Обычно предлог ставится в самый конец вопроса :

За что он признателен?

What is he grateful for?

Образцы с иными предлогами:

What are you looking at? - На что ты глядишь?

Whom are you talking to? - С кем ты разговариваешь?