"We saw a lot of places of interest when we were

Walter said that they had seen a lot of places of interest when they had been travelling around Europe the previous summer.

При переводе повествовательных предложений в косвенную речь из прямой речи вводим альянс that (который иногда спускается), притяжательные и собственные местоимения изменяются по смыслу, наречия и указательные местоимения места и времени меняются (в данном случае last summer поменялось на previous summer), в придаточном предложении времена глаголов меняются соответственно правилу согласования времен.