68. К исходным положениям теории Г. Марковеца следует отнести:
nbsp;(*ответ к

68. К начальным положениям теории Г. Марковеца следует отнести:
nbsp;(*ответ к тесту*) рынок ценных бумаг эффективен;
дисперсия случайных ошибок для каждой ценной бумаги постоянна;
nbsp;(*ответ к тесту*) выбор определенного ранца инвестором, зависит от его оценки соотношения доходность - риск.
для каждой определенной ценной бумаги отсутствует корреляция меж наблюдаемыми в течение N лет величинами случайных ошибок.

69. Фактор quot;бетаquot; более полезен при изъяснении колебаний в доходности:
ранца;
nbsp;(*ответ к тесту*) ценной бумаги;
фондового индекса;
все перечисленные ответы верны.

70. Значение фактора quot;бетаquot;, одинаковое 2, свидетельствует о в два раза:
меньшей интенсивности колебаний доходности ранца в одном направлении с базаром;
nbsp;(*ответ к тесту*) большей интенсивности колебаний доходности ранца в одном направлении с рынком;
большей интенсивности колебаний доходности портфеля в направлении, обратном движению рынка;
наименьшей интенсивности колебаний доходности ранца в направлении, обратном движению базара.

71. Восполнить беды одних ценных бумаг за счет увеличения доходности других могут:
nbsp;(*ответ к тесту*) негативно коррелированные вложения;
положительные коррелированные вложения;
вложения с нулевой ковариацией;
вложения с положительной ковариацией.

72. Сообразно современной портфельной теории максимальный эффект диверсификации достигается средством соединения в портфеле:
позитивно коррелированных вложений;
nbsp;(*ответ к тесту*) негативно коррелированных вложений;
вложений, корреляция которых устремляется к нулю;
ценных бумаг организаций разных отраслей.

76. Бета-коэффициент является:
безрисковой доходностью
nbsp;(*ответ к тесту*) nbsp;мерой периодического риска акций компании
среднерыночной доходностью
премией за рыночный риск.

77. nbsp;nbsp;YTM nbsp;используется для оценки:
nbsp;(*ответ к тесту*) nbsp;доходности облигаций без права преждевременного погашения
доходности облигаций с правом преждевременного погашения
доходности обыкновенный акций
nbsp;доходности привилегированных акций.

78. Модель Гордона используется для оценки:
nbsp;безотзывной срочной купонной облигации с неизменным доходом
nbsp;оценки облигаций с нулевым купоном
nbsp;(*ответ к тесту*) nbsp;акций с равномерно вырастающим дивидендом
оценки акций с изменяющимся темпом прироста дивидендов

79. Увеличение бета-коэффициента в динамике означает, что вложения в ценные бумаги данной компании становятся:
nbsp;(*ответ к тесту*) более опаснымиnbsp; nbsp;
nbsp;менее опасными
nbsp;более прибыльными
nbsp;наименее прибыльными