Если только одна лаговая переменная имеет означаемый коэффициент, то это означает,

Если только одна лаговая переменная имеет значимый коэффициент, то это означает, что и иные лаговые переменные значимы:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Из слабенькой стационарности следует мощная стационарность случайных процессов:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Из строгой стационарности следует слабенькая стационарность:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Лагированные переменные определяются как разности различных переменных:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Способ Кокрана-Оркатта - итеративный процесс:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Нелинейный способ наименьших квадратов стопроцентно отличается от метода наибольшего правдоподобия:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Нелинейный способ меньших квадратов является аппроксимацией способа наибольшего правдоподобия и отличается от него только отсутствием оптимизации по исходным значениям у:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Случайное блуждание стационарно:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Тест Гранжера на причинно-следственную зависимость - если х влияет на у, то изменения х обязаны предшествовать изменениям у:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Тест Дарбина-Уотсона всегда дает определенный ответ:
(*ответ*) нет
nbsp;да
В способе Кровать подразумевается, что аргументы с увеличивающимся лагом оказывают одинаковое воздействие на результат:
(*ответ*) нет
nbsp;да
В моделях с распределенным лагом часто появляется неувязка автокорреляции остатков:
(*ответ*) да
nbsp;нет
В отличие от модели адаптивных ожиданий в модели неполной корректировки эмпирически ненаблюдаемой переменной является действенный признак:
(*ответ*) да
nbsp;нет
В эконометрике к числу динамических относятся все модели, построенные по временным рядам данных:
(*ответ*) нет
nbsp;да
К динамическим относятся модели авторегрессии и модели с распределенным лагом:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Лаги, структуру которых можно обрисовать с поддержкою экспонента, именуют лагами Алмон:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Между моделями с распределенным лагом и моделями авторегрессии существует определенная связь:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Модели спроса и предложения могут быть представлены разными графическими схемами:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Неидентифицируемость уравнения связана с числом наблюдений:
(*ответ*) нет
nbsp;да
При моделировании достаточно трудных экономических объектов нередко приходится вводить не одно, а несколько связанных меж собой уравнений:
(*ответ*) да
nbsp;нет
При наличии корреляции меж регрессорами и оплошностями для получения зажиточных оценок можно пользоваться способом инструментальных переменных:
(*ответ*) да
nbsp;нет
При рассмотрении модели со стохастическими регрессорами наличие корреляции меж регрессорами и оплошностями приводит к смещенности и бедности МНК-оценок:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Применение МНК проблемно из-за того, что в моделях с распределенным лагом часто появляется неувязка автокорреляции остатков:
(*ответ*) да
nbsp;нет
С подмогою способа Алмон можно выстроить модели с распределенным лагом хоть какой длины:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Эконометрические методы, разработанные для построения и анализа моделей авторегрессии и моделей с распределенным лагом, обширно употребляются для эмпирической верификации макроэкономических моделей:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Эконометрическое моделирование осуществляется с применением моделей, содержащих только текущие значения факторных переменных:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Эндогенные переменные, стоящие в правых долях уравнений имеют нулевую корреляцию с ошибкой в подходящем уравнении:
(*ответ*) нет
nbsp;да