Каким художественным приемом воспользовался Андерсен назвав свою сказку Снежная королева

Я полагаю, что Снежная королева - это метафора. 

В литературе, метафорой называется фраза или слово, означающее предмет (или деянье ) в переносном смысле. Так, в нашем случае - Снежная царица - это образ величавой женщины из снега. 

Не считая того, метафора является тропом.